Prueba de autocorrelación




Prueba de Durbin y Watson: empleando el estadístico que suministra el programa Eviews y determinando los límites según la tabla de Durbin y Watson, establecemos el siguiente procedimiento para tomar la decisión de si estamos ante la presencia de problemas de autocorrelación o no:

Planteamiento de Hipótesis:
  • Hipótesis Nula: H0: No Autocorrelación
  • Hipótesis Alternativa: Hi: Autocorrelación
Nivel de significancia: alfa=0,05
Estadístico de prueba: DW (d) = 1.293085

 Regla de decisión:
Se rechaza H0
Zona de Indecisión
No se rechaza H0
Zona de Indecisión
Se rechaza H0
        0                                                    2                                          4                     

Podemos observar que el valor del Durbin-Watson es cercano a 2 con lo cual concluimos que No se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no existe autocorrelación entre los residuos.

Se observa que existe presencia de auto correlación positiva

Comentarios